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美股期权交易基础

如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标

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EMA (Exponential Moving Average) -- 指数平滑移動平均線 --

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KAMA-库夫曼自适应移动均线

Sumtoo 于 2017-08-14 17:14:35 发布 15134 收藏 24

KAMA隶属于MA(Moving Average,移动平均)大类,使用CrossOver(上穿,下穿)或者平滑曲线的斜率来生成交易信号。KAMA“聪明”之处在于,能根据市场趋势变化速度自主调节,避免震荡行情中的虚假信号,同时消除长期趋势中的滞后。在牛市和熊市中自适应均线紧随指数向上或向下变化,而在市场处于横盘震荡时期,其变化明显减慢,从而减少因噪声产生的交易成本。

Perry Kaufman推荐的一组参数是KAMA(10,2,30),10是用于计算ER(Efficiency Ratio,效率系数)如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 的周期天数;2和30分别是均线平滑采用的短周期和长周期天数。中间那个参数值越大,曲线越平滑,可以用在长期趋势的分析,比如KAMA(10,5,30)比KAMA(10,如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 2,30)更平滑。

策略计算:

ER = Change/Volatility
Change = ABS(Close - Close (10 periods ago))
Volatility = Sum10(ABS(Close - Prior Close))

根据ER以及两个指数平滑(exponential moving average)常数,可以推导出

SC(Smoothing Constant)= [ER x (fastest SC - slowest SC) + slowest]^2

其中,fatest SC=2/(2+1), slowest SC=2/(30+1)。SC表征趋势速度,ER变大的过程可以看成是趋势由慢转快的过程,SC与ER成正比例变化。值得指出的是,在此取平方是为了在市场横盘阶段更好地阻止趋势均线的移动。

Current KAMA = 如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 Prior KAMA + SC x (Price - Prior KAMA)

如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标

策略实证

其中,20日标准差= ( 1 n − 1 s u m t i = t − n + 1 ( d 如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 a m a − d a m a ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ) 2 ) 1 / 2

下面是一个不好的策略的例子,不管是借鉴别人已有的策略,还是自己动手设计开发策略,都需要谨记好的策略背后是需要有合理的逻辑的,策略不是简单的指标的叠加与拼凑

做多:
[KAMA(10,5,30) > Daily SMA(50,KAMA(10,5,30))]
AND [Daily Close crosses KAMA(如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 10,2,30)]