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EMA (Exponential Moving Average) -- 指数平滑移動平均線 --
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KAMA-库夫曼自适应移动均线
Sumtoo 于 2017-08-14 17:14:35 发布 15134 收藏 24
KAMA隶属于MA(Moving Average，移动平均)大类，使用CrossOver（上穿，下穿）或者平滑曲线的斜率来生成交易信号。KAMA“聪明”之处在于，能根据市场趋势变化速度自主调节，避免震荡行情中的虚假信号，同时消除长期趋势中的滞后。在牛市和熊市中自适应均线紧随指数向上或向下变化，而在市场处于横盘震荡时期，其变化明显减慢，从而减少因噪声产生的交易成本。
Perry Kaufman推荐的一组参数是KAMA(10,2,30)，10是用于计算ER(Efficiency Ratio，效率系数)如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 的周期天数；2和30分别是均线平滑采用的短周期和长周期天数。中间那个参数值越大，曲线越平滑，可以用在长期趋势的分析，比如KAMA（10,5,30）比KAMA（10,如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 2,30）更平滑。
策略计算：
ER = Change/Volatility
Change = ABS(Close - Close (10 periods ago))
Volatility = Sum10(ABS(Close - Prior Close))
根据ER以及两个指数平滑（exponential moving average）常数，可以推导出
SC（Smoothing Constant）= [ER x (fastest SC - slowest SC) + slowest]^2
其中，fatest SC=2/(2+1), slowest SC=2/(30+1)。SC表征趋势速度，ER变大的过程可以看成是趋势由慢转快的过程，SC与ER成正比例变化。值得指出的是，在此取平方是为了在市场横盘阶段更好地阻止趋势均线的移动。
Current KAMA = 如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 Prior KAMA + SC x (Price - Prior KAMA)
如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标
策略实证
其中，20日标准差= ( 1 n − 1 s u m t i = t − n + 1 ( d 如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 a m a − d a m a ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ) 2 ) 1 / 2
下面是一个不好的策略的例子，不管是借鉴别人已有的策略，还是自己动手设计开发策略，都需要谨记好的策略背后是需要有合理的逻辑的，策略不是简单的指标的叠加与拼凑。
做多：
[KAMA(10,5,30) > Daily SMA(50,KAMA(10,5,30))]
AND [Daily Close crosses KAMA(如何使用 MT4 的 EMA 交叉信号指标 10,2,30)]