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交易员的进阶之路

机械式交易系统

机械交易系统

1.阿拉钻研技术分析十几年,寰宇的技术分析丛书一向是阿拉的最爱,前几年更是迷上了 TechnicalAnalysisofSTOCKS&COMMODITIES杂志,在网路上曾经下载试用一大堆看来较有希望软体 TheCollective(号称年获利保证超过一倍),WinWave32(ElliottWaves),ProfessionalTradeAdvisor,ProfessionalMetaStock,InvestorDream(Chaos),TradingSolution(机械式交易系统 Neural),Deepinsight(Neural),AztekTradingForecasterStandard,并套用到国内收盘价试试看,国内的也曾试过大富及EzChart,虽然有些程式有很好的自订指标或交易系统Back-Testing功能然不知是无慧根或是根本无解,却一直找不出满意的机械式分析技术,加以国内亦很少看到有人作相关讨论,是以有阵子真的开始怀疑,是否根本上那些交易所所公开的资讯根本就是资讯不足当然无解,究竟机械式技术分析存在吗?

机械式交易系统:原理、构建与实战 [The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022

机械式交易系统:原理、构建与实战 [The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems]

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拉里?威廉斯、约翰?墨菲、小罗伯特 R. 普莱切特 集体推荐

★从某种意义上来说,本书具有划时代的意义:在本书写成之前,在美国可能只有20~100人真正懂得如何构建交易系统。而由于小布鲁斯·巴布科克的努力,几乎人人都了解系统的构建。读罢此书,你会成为更好的交易系统开发者。
——拉里·威廉斯 短线交易大师

★评价一本书到底好或不好,要看它是否满足了投资大众的关键性需求。毫无疑问,本书内容综合性强、实用且具有相当深度,作者在交易系统方面的理论和实践使得它能够满足大众对于了解交易系统的需求。我觉得,它应该成为*重要的投资书籍之一。这本书值得严肃的期货交易者反复阅读,而且必将成为该领域的标准参考书之一。
——约翰·墨菲 《期货市场技术分析》作者,JJM技术顾问公司总裁

★作者将商品交易的理论与实践相结合,为读者揭示了交易世界的概貌和交易系统的系统研究。
——小罗伯特R.普莱切特 波浪理论大师

★这本书是小布鲁斯·巴布科克的代表作,他无愧于美国特级交易系统分析师的称号。我认识作者多年,也读过其大部分作品。他绝对是这个行业内的高尖人士。如果你正想为当前的期货或股票交易构建交易系统,请一定先阅读本书。因为在我认识的人中,没人在这一领域比小布鲁斯更厉害。
——布鲁斯·古尔德 期货交易专家,Bruce Gouldon Commodities出版人

★即使你从未接触过交易系统,本书也将教授给你一套技术分析的好本领。
——杰拉尔德·阿佩尔 Signalert公司主席

★期货交易者总是不把理智和逻辑当回事儿,作者要告诉他们这样是错误的。作者对许多交易者及其系统非常了解,他在书中给严肃的交易者提供了相当重要的信息,这些信息能够帮助交易者改善交易业绩。作者的工作并非仅依赖理论,而是依赖于对方法、技巧和流程的深度研究,这些都是严肃的交易者在其系统开发和分析的过程中应当遵循的。作者还将告诉你如何客观地评价交易系统。
——杰克·伯恩斯坦 MBH商品顾问公司总裁

机械式交易系统:原理、构建与实战

我对此早有领悟。我从1975年开始独立交易,最早开始研究交易系统是在1976年。在我遵循纯粹机械的交易方法之前,已经有过多年成功的交易经验。从1983年起,我就编撰和出版《商品交易者消费者报告》(Commodity Traders Consumer Report)。得益于这种条件,我有机会评估几乎所有重要的交易系统以及可公开获得的电脑软件程序。我自己也设计并创建了许多交易系统。我知道该怎么构建交易系统,也知道该怎么评价其他人所构建的系统。

机械式交易系统:原理、构建与实战

机械式交易系统:原理、构建与实战

目录
推荐序
前言
致谢
第1章 简述商品交易中的难题 1
你从未真正买进或卖出任何商品 2
你是在押注价格的变动 3
杠杆效应 6
交易的成本 10
趋势 13
交易时间框架 18
预测市场 18
成功的商品交易的3项基本原则 22
第2章 人们从事商品交易失败的原因 23
缺乏了解 27
资金不足 30
不切实际的预期 31
缺乏耐心 32
缺乏纪律 33
厌恶高风险 34
第3章 机械式交易方法 37
第4章 机械式交易系统的创建 48
曲线匹配系统 49
非曲线匹配系统 53
系统优化 57
第5章 商品交易方法的测试 59
数据的时间周期 60
数据类型 62
测试的时间段 65
分段优化及测试 67
在不同市场测试 68 机械式交易系统
交易成本 68
测试日线数据时的特殊问题 69
评估测试结果 73
第6章 交易系统的优化 81
系统优化之圆桌会议 82
第7章 交易系统推销简史 107
第8章 流行交易方法的绩效——参考框架 129
测试的市场 129
测试时段和数据类型 132
绩效标准与方法论 132
4套流行的交易系统 134
2%转向交易系统 140
巴布科克长线交易系统 142
第9章 进场方法 147
趋势指标 148
摆荡指标 153
进场触发指标 165
价格形态 171
进场概念的组合 177
第10章 设置止损的方法 181
价格(波幅)止损 184
时间止损 189
资金管理止损 192
盘中止损或收盘止损 195
转向止损 机械式交易系统 195
第11章 出场的方法 199
盈亏平衡止损点 200
跟随止损 202
固定及变动盈利目标 207
摆动盈利目标 213
第12章 交易系统和市场 217
系统规格 217
价格走势对系统绩效的影响 220
不同市场投资组合的交易 242
用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249
将交易系统用在股市 251
市场识别测验的答案 252
第13章 创建属于自己的交易系统 253
第14章 追随你的交易系统 261
贪婪与恐惧 261
持续亏损的阴影 263
低估亏损的冲击 263
交易系统在何时失败 266
交易者只想寻求刺激 268
了解运气的成分 269
第15章 资金管理 271
适当的账户规模 272
市场和交易系统的分散化 273
风险管理 275
交易多份合约 279
第16章 交易管理 280
调整交易的合约数量 280
结果 283
净值曲线的管理 292
第17章 摘要与结论 305
附录A 长期周线图(1978~1988年) 315
附录B 面包及黄油标普当日平仓交易系统 341
附录C 巴布科克长线系统的模拟交易 349
· · · · · · (收起)