本Live面向量化交易 新手
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本 Live 本Live面向量化交易 新手 面向量化交易新手，主讲短线，日内 CTA 型策略，干货较多，要求听众具备 1)基本高等数学，概率统计知识 ; 2)一定的编程能力，编程语言不限，比如 C++, Java, python, Matlab, C#等等都可以。听课不需要跟着一起写代码，课上只讲解决方案，比如架构，伪代码，截图，以及一些重要代码抓屏等等。自己有时间开发后，可以将本课程当作技术文档，工具书等等。
本系列计划内一共 本Live面向量化交易 新手 5 节课，内容先后都有关联。 原计划本节课是最后一节，实际讲课中如果发现课时不够用就再开一节。建议学习本课之前先学习前 4 节课： 「手把手入门量化交易 x 」, x=1,2,3,4 。
本系列 live 将覆盖新手入职国内外量化对冲基金(CTA 型)后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程，通常需要全职团队。本课程将对冲基金的工作方法精简化，通过大约 5 节课带领听众在业余时间搭建一套轻量级的，可以在家跑起来的交易系统。
本次课作为本系列的完结篇，会讲述几个避免过拟合的方法和经验，以及最终跑起实盘的几个注意事项：包括但不限于 • permutation test • 参数对称性 • 关于择时和择股 • 失效判定 • 风控 (具体内容和顺序以实际讲课为准，如果时间不够用就再开一节 live 将剩下的讲完)
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本 Live 面向量化交易新手，主讲短线，日内 CTA 型策略，干货较多，要求听众具备 1)基本高等数学，概率统计知识 ; 2)一定的编程能力，编程语言不限，比如 C++, Java, python, Matlab, C#等等都可以。听课不需要跟着一起写代码，课上只讲解决方案，比如架构，伪代码，截图，以及一些重要代码抓屏等等。自己有时间开发后，可以将本课程当作技术文档，工具书等等。 本系列大约 5-10 节课，内容先后都有关联。 本节课是第二节课，建议学习本课之前先学习我的 live ： 本Live面向量化交易 新手 「手把手入门量化交易 1 本Live面向量化交易 新手 」。 本系列 live 将覆盖新手入职国内外量化对冲基金(CTA 型)后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程，通常需要全职团队。本课程将对冲基金的工作方法精简化，通过大约 5-10 节课带领听众在业余时间搭建一套轻量级的，可以在家跑起来的交易系统。
1. 第一节课后听众反馈的回应 2. Infrastructure 的重要性 3. 回测平台的开发 (1) 主要的数据结构 (例子代码) (2) 主要的架构和功能 (伪代码，架构图) (3) Cost function (举例) (4) 可视化 (举例) 4. 关于多线程，并行计算 5. 结合上节课的例子策略进一步讲解 6. 回答问题
量化交易新手最适用的5本书
· 1） Ernest Chan的量化交易 - 这是我最喜欢的金融书籍之一。Chan博士对使用MatLab或Excel建立一个“业余”量化交易系统的过程进行了很好的概述。他使这个话题变得非常容易上手，给人的印象是“任何人都可以做到”。尽管跳过了很多细节（主要是为了简洁），但本书还是对算法交易的原理有很好介绍。他讨论了alpha生成（“交易模型”），风险管理，自动化执行系统和某些策略（尤其是动量和均值回归）。这本书是一个很好的初始点。
· 2） Rishi K. Narang的打开量化盒子的黑箱 - 在本书中，Narang博士详细解释了专业量化对冲基金的运作方式。它面向正在考虑是否要投资这种“黑匣子”的投资者。尽管与业余投资者似乎无关紧要，但该书实际上包含了大量有关应如何实施“适当的”量化交易系统的信息。例如，它概述了交易成本和风险管理的重要性，以及该在哪里寻找更多信息。许多业余算法交易员可以很好地掌握这一点，并了解“专业人士”如何进行交易。
· 3） Barry Johnson的算法交易和DMA - 金融行业中的“算法交易”一词通常是指银行和经纪人用来执行有效交易的执行算法。我一直提到的算法交易不仅涵盖交易的那些方面，还涵盖量化或系统的交易。这本书主要是关于前者的，这是由某投资银行的量化软件开发商Barry Johnson撰写的。这是否对我们没有用？一点也不。对交易所的运作方式和“市场微观结构”有更深入的了解，可以极大地帮助业余策略提高盈利能力。尽管它是一本复杂的书，但还是值得一读。
一旦掌握了基本概念，就有必要开始制定交易策略。这通常被称为交易系统的alpha模型。这些策略很容易找到，但是真正的价值在于通过广泛的研究和回测来确定自己的交易参数。下列书籍讨论了某些类型的交易和执行系统，以及如何实施它们：
· 4） Ernest Chan的算法交易：这是Chan博士的第二本书。在第一本书中，他没有提到动量，均值回归和某些高频策略。本书深入讨论了此类策略，并提供了重要的实现方面的细节，尽管其数学复杂度比第一种方法高（例如，卡尔曼滤波器，平稳性/协整，CADF等）。这些策略再次充分利用了MatLab，但是对于那些有编程经验的人来说，可以轻松地将代码修改为C ++，Python / pandas或R。由于第一本书是几年前写的，这本还提供了有关最新市场行为的一些新的信息。
· 5）拉里·哈里斯（Larry Harris ）的交易和交换 - 本书着重于市场微观结构，我个人认为，即使在量化交易的开始阶段，这也是必须学习的一个重要领域。市场微观结构是市场参与者如何互动以及订单簿中的“科学” 。它与交易所的功能以及进行交易时的实际情况密切相关。本书很少涉及交易策略，而是更多关于设计执行系统时要注意的事情。量化金融领域的许多专业人士都认为这是一本很好的书，我也强烈推荐它。
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本 Live 面向量化交易新手，干货较多，要求听众具备 1) 基本高等数学，概率统计知识 ; 2) 一定的编程能力，编程语言不限，比如 c++, Java, python, Matlab, C# 等等都可以。担心编程水平不够的同学可以从现在开始着手准备。 如果你 *对量化交易感兴趣，想自学又无从下手 *曾经试着开发交易策略，但是回测或实盘效果不理想 *希望未来进入量化对冲基金工作 这个系列 live 将是你的正确选择。 它将覆盖新手入职国内外量化对冲基金后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程。通常，量化对冲基金的研发和交易需要全职团队的支持。本课程将专业对冲基金的工作方法精简化，通过大约 10 节课的时间，带领听众在业余时间自己搭建一套轻量级的，可以在家跑起来的量化交易系统。本系列课程能够成为你最终获得对冲基金工作机会的敲门砖，或者为你继续深入进阶成为职业交易员奠定良好基础。 开讲前欢迎留言提问！
· 课程介绍 - 自我评估: 你适合从事量化交易吗? · 为什么量化交易能盈利 - 赚的是谁的钱？(以及其他典型新手问题) · 业余时间开发交易系统的可行性 · 选择合适的资金规模 · 新手应避免的典型错误 · 一个完整的量化交易系统架构 · 一个盈利的量化交易策略的例子(回测+实盘) · 回答问题