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期权策略

对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理

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外汇交易的概念是什么 什么是对冲交易 所谓的货币对冲交易你又了解多少

置顶 panpan8956 于 2020-11-15 10:50:57 发布 501 收藏 1

这些货币对在历史上反向相似性为93~98%,即一对向上,另一对则向下,反之亦然,高达98%的时间都如此。在一个高杠杆的帐户里(高达 400:1 或 500:1),你可以挣到一年50%的利息。怎么挣?假设你帐号里有5000元,用10%的保证金去投资。如果收到的净年利率是1.25%,这1.25%的利息将被400倍的杠杆放大至50%每年。

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多平台对冲稳定套利 V2.1 (注释版) 对冲策略风险较小,较为稳健一类策略,和俗称“搬砖策略”有些类似,区别搬砖需要转移资金,提币 ,充币。在这个过程中容易出现价格波动引起亏损。对冲通过在不同市场同时买卖交易,在交易所资金分配上实现把币“搬”到价格低,把钱“流向”价格高交易所,实现盈利。 程序逻辑流程 https://dn-filebox.qbox.me/22320.

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商业在用《蝙蝠对冲套利EA系统》及源码均出售(功能类似于极影ea),需要欢迎交流--外汇多货币对冲ea策略对冲策略对冲套利对冲源码稳定盈利ea源码MQL源码 1. 套利交易模式 套利交易策略不同于其它常规交易手法,该策略无需判断行情未来走势、不用区分震荡或趋势,利用高联动产品之间价差变化进行多空对冲操作,从而赚取价差变化利润,其最大优势为风险低、回报稳定。 2. 系统介绍 (1)暗黑系可视化控盘面板,不仅颜值在线,内核更加强悍无比。 (2)全方位展示交易数据,搭配各项人性化基础.

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一、量化交易简介 1、量化交易简介 量化交易以数学模型为交易思维,以历史数据为基础,以数学建模、统计学分析、编程设计为工具,利用计算机技术从庞大历史数据中海选出能带来超额收益多种大概率获利事件以制定交易策略。 2、量化交易特点 (1)纪律性。量化投资决策都依据模型做出,模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。 (2)系统性。量化交易数据分析有一套非常全面数据评测系统,会从多方面考量市场,比如:宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。 (3)概率性。通过模型并结合数学方

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A Accrual 累积 - 在每一次交易期间内,远期外汇交易所分配升水或折扣直接关系至利益套汇交易。 Adjustment 调整 - 官方行动,用于调整内部经济政策来修正国际收支或货币利率。 Appreciation 增值 - 当物价应市场需求抬升时,一种货币即被称作增值, 资产价值因而增加。 Arbitrage 套汇 - 利用不同市场对冲价格,通过买入或卖出.

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外汇EA,外汇智能交易系统简称(Expert Advisor)。外汇EA一套用于MT4平台(Metatrader4)程序化交易系统,可以自动完成外汇交易操作。 目前流行EA程序思路有 对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理 趋势EA,马丁格尔策略EA ,网格EA, 套利EA, 锁仓EA, 剥头皮EA ,新闻EA ,多货币EA ,神经网络EA,对冲型EA等。每一个策略都有自己优势和特点,同时也伴随着自身劣势和缺点。那么有没有可以稳定盈利EA呢?答案肯定。目前广大投.资.者看到或购买EA不能很好盈利,导致大家认为 EA.

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对冲基金七大策略

多空仓投资策略原理:将资金买入一系列股票、看涨期权、期货 多头形成多头头寸,做空期权、现货、期指形成空头头寸,多头与z空头的市值差值 形成市场头寸,不同的市场头寸形成不同的多空仓子策略。国外多空仓主要是对同一板块的不同个股进行多头和空头同时进行操作,基金经理相信,同一板块的不同股票,业绩好的在牛市涨幅超过业绩普通的股票,在熊市,业绩差的跌幅会超过业绩好的股票,所以会买入业绩走势好的,融券卖出业绩差的股票,在牛市和熊市均可赚钱。

管理期货投资策略:管理期货基金CTA,又被称为商品交易顾问。只投资于:金融期货、期权与衍生产品、固定收益与利率、外汇与货币、以及金属、商品期货等。

管理期货策略对冲基金适合的投资者

管理期货策略对冲基金如何挑选?

(四)套利策略:最传统的对冲策略

套利型策略投资原理:是指利用不同资产或不同市场之间不合理的价格关系,通过买进低估资产,卖出高估的商品,在未来价格重新回归合理过程中获取价差收益的交易策略。套利策略针对目标是定价偏差,无论市场处于何种状态均可运用,其收益与市场相关性较低。
套利何时会触发?
>同一种资产在不同市场上价格差异过大,即违背一价定律。
>具有相同或相近价值的两种资产定价差异过大(如大豆与豆油、不同期限的股指期货合约)。
>一种已知未来价格的资产当前的价格与其根据无风险利率折现的价格差距过大(期货与现货)。

套利基金有哪些风险跟踪误差 在构造沪深300指数现货组合进行套利时,会由于最低购买份额限制、股指权重调整、无法同时买卖众多股票等原因,造成现货组合和标的股指存在偏差。

冲击成本 冲击成本是指在套利交易中需要迅速,且大规模地买卖证券,却未能按照预定价位成交,从而多支付的成本。

流动性风险 在买卖现货股票组合时遭遇股票停牌、涨跌停板而无法交易的风险。

技术风险 由于套利机会往往转瞬而逝,人工下单无法做到现货组合和股指期货同时下单,故需选择高效、稳定的交易系统。

策略容量风险 如套利资金量过大,会因交易所对下单手数和持仓量的限制,致使套利策略的效果大打折扣。

套利基金——如何挑选?硬件设施 市场套利机会转瞬即逝,快速的扑捉到套利机会需要高速的计算机软、硬件支持,即使遇见停电等突发性事件也要能保证套利设备的正常运转。因此选择硬件条件较好的管理人为妥。

策略容量 如果套利资金超过了该基金策略的容量,套利效率会大大降低。因此投资者应该避免选择套利产品规模过大的产品。

历史业绩 观察产品历史业绩是否稳定向上,避免业绩走势波动剧烈的产品。国内多空仓策略的长与短。

多策略投资原理:该策略通过将对冲基金的多种策略组合起来来运作对冲基金。每一种对冲基金的策略都有其优势和劣势的一面。通过对多种策略的组合,往往可以平滑单一策略的风险,使得业绩表现趋向于稳定。