较早开始高频交易的Tradebot就是这类策略的典型运用者，在2002年就达到了每天一亿个订单，差不多在那个时候很多传统做市商被Tradebot和Getco这样的新型电子做市商挤出市场，后来Tradebot和Getco同样一路用技术碾压其它电子做市商竞争对手。 在2005年, Tradebot 剥离了BATS Global Markets，也就是现在美国第三大股票市场BATS。而1999年Tradebot刚成立时，工作室地点是美国农村Kansas City的一间小地下室，里面阴暗潮湿，只有5个交易员坐在电脑屏幕前监控交易，那时每台电脑上都配备了一套叫着“Tradebot”的软件。而Getco 对策略的运用更广，野心更大。2012年，也是老牌做市商的 通过3个步骤制定交易策略 Knight 因技术故障，向纽交所发送大量错误order，导致公司巨亏4.4亿美元，股价两个交易日暴跌七成，被Getco以18亿美元价格收购。 通过3个步骤制定交易策略 人们常对西蒙斯文艺复兴的大奖章基金长期持续的高回报印象深刻，而实际上不太为媒体所知的是 Tradebot 常年保持每天（而不是每月或每年）盈利，not even one single losing day，原因是文艺复兴有很多新基金要向外部投资者融资（赚钱的大奖章很早停止了外部融资，而实际新基金表现比大奖章差很多），需要做一定程度的IR，而Tradebot不对外部投资者开放，自己低调赚钱，这也是HFT很普遍的特点。如果不是市场几次出现大动荡，HFT被揪出来当替罪羊，媒体口诛笔伐，基本是没有多少人知道这个低调类别的存在。
通过3个步骤制定交易策略
交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。
1、交易计划的含义
2、交易计划的特点
首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所作出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。
其次，计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。
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量化交易策略研发的三个层次
量化密码库 于 2019-07-29 10:37:33 发布 840 收藏 3
程序化交易
对冲交易
量化交易
第一类：传统策略量化
这类交易，可以说是利用技术来提高原有策略的研发和执行，并且交易频率和规模也有了变化，但本质上并不算崭新的策略类别，以前赚钱的策略也许能赚的多一些，亏钱的策略，量化也不能把他变成赚钱，这就是【思路错了量化也救不了你】。
第二类：科学技术驱动策略
纯粹或很大程度上基于技术(technologies)差别的策略。这个类别也有一定历史，但真正变成一个庞大且引人注目的策略类别，则是在近10年计算机技术的飞速发展过程中产生的。常见的情形是，某机构因为采用的算法效率更高，计算机硬件更强大（超级计算机），产生了细微的速度和计算优势，从而在交易上抢得先机，并运用自动化交易频繁交易大量产品，用巨大的交易量产生稳定的收益。这类策略中IT技术和科学模型起了很关键的作用。这就是【技术就是你的思路】。
举个例子：
较早开始高频交易的Tradebot就是这类策略的典型运用者，在2002年就达到了每天一亿个订单，差不多在那个时候很多传统做市商被Tradebot和Getco这样的新型电子做市商挤出市场，后来Tradebot和Getco同样一路用技术碾压其它电子做市商竞争对手。
在2005年, Tradebot 剥离了BATS Global Markets，也就是现在美国第三大股票市场BATS。而1999年Tradebot刚成立时，工作室地点是美国农村Kansas City的一间小地下室，里面阴暗潮湿，只有5个交易员坐在电脑屏幕前监控交易，那时每台电脑上都配备了一套叫着“Tradebot”的软件。而Getco 对策略的运用更广，野心更大。2012年，也是老牌做市商的 Knight 因技术故障，向纽交所发送大量错误order，导致公司巨亏4.4亿美元，股价两个交易日暴跌七成，被Getco以18亿美元价格收购。
人们常对西蒙斯文艺复兴的大奖章基金长期持续的高回报印象深刻，而实际上不太为媒体所知的是 Tradebot 常年保持每天（而不是每月或每年）盈利，not even one single losing day，原因是文艺复兴有很多新基金要向外部投资者融资（赚钱的大奖章很早停止了外部融资，而实际新基金表现比大奖章差很多），需要做一定程度的IR，而Tradebot不对外部投资者开放，自己低调赚钱，这也是HFT很普遍的特点。如果不是市场几次出现大动荡，HFT被揪出来当替罪羊，媒体口诛笔伐，基本是没有多少人知道这个低调类别的存在。
第三类：新型量化策略
这类策略则是得益于计算机技术的发展，而慢慢发展起来的策略类别。它不完全是基于执行的技术优势，更多是利用技术研发出新策略。例如统计套利，需要较多计算机计算资源进行数据挖掘、模式识别，这在以前仅仅靠人力是难以胜任的。IT技术的发展和成本的降低使得这些策略的研发得以可行。这就是【技术产生新策略】。
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